价值风起 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发行

最近一段时间,市场资金流向正发生着微妙变化,价值蓝筹类ETF“吸金”效应明显。东财Choice数据显示,价值蓝筹类ETF在最近多个交易日均呈现净申购状态。

分析人士表示,资金大幅加仓价值蓝筹ETF的现象可能预示着蛰伏许久的价值风格有望在后市重新占优。记者同时从华夏基金获悉,公司旗下华夏中证智选300价值稳健策略ETF(场内简称:沪深300价值ETF,代码:159510)于7月17日起正式发行。

资料显示,沪深300价值ETF(159510)紧密跟踪中证智选300价值稳健策略指数(以下简称300价值稳健策略指数),该指数以沪深300指数为样本空间,同时采用质量、价值、波动率因子进行选样,精选优质标的。相较沪深300指数,300价值稳健策略指数筛选出的80只成分股数量更少,从而避免了过度分散;同时,指数成分股采用更高频的季度调整,确保其更好地“吐故纳新”。此外,从行业分布来看,300价值稳健指数在编制时针对部分因子进行了行业中性处理,成分股覆盖23个申万一级行业,行业覆盖广泛均衡,且相对沪深300有明显的行业超低配。

从指数表现、估值、波动性和分红率来看,300价值稳健策略指数也展现出“青出于蓝而胜于蓝”的特点。统计数据显示,截至今年6月30日,300价值稳健策略指数自基日(2004.12.31)以来累计收益率达到505.60%,年化收益率为13.73%,均显著优于沪深300指数同期282.72%的涨幅和11.24%的年化收益率。估值方面,300价值稳健策略指数自发布以来的最新PE-TTM为9.55倍,低于同期沪深300指数11.68倍的估值水平。波动性方面,300价值稳健指数近三年、近十年、基日以来年化波动率分别为15.74%、19.50%和24.19%,同样低于沪深300指数同期17.57%、20.81%和25.36%的年化波动率。此外,300价值稳健指数近一年股息率为4.07%,而沪深300指数同期股息率为3.02%。

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